Czym jest ryzyko kredytowe?

Czym jest ryzyko kredytowe?

Większość osób zdaje sobie sprawę z faktu, że zaciągnięcie kredytu jest sporym ryzykiem, nawet jeśli jesteśmy pewni, że stać nas na jego spłacanie. Nie jesteśmy bowiem w stanie przewidzieć, czy na przykład nie zachorujemy bądź nie stracimy pracy, przez co pojawią się problemy z uregulowaniem zobowiązania.

Mało kto jednak pamięta, że kredyt jest dużym ryzykiem także dla instytucji, która go udziela. Ryzyko kredytowe to stosunkowo niszowe pojęcie, które mimo wszystko warto znać. Co ono dokładnie oznacza? Jak przeprowadzana jest ocena ryzyka kredytowego i dlaczego zarządzanie ryzykiem kredytowym jest tak istotne?

Co to jest ryzyko kredytowe?

Wydawałoby się, że banki są nienaruszalnymi instytucjami, którym nic nie zagraża. W rzeczywistości jednak działalność banków związana jest z wieloma różnymi rodzajami ryzyka, które mogą znacznie wpłynąć na generowane przez nie dochody. Do najważniejszych z nich należą:

  • ryzyko rynkowe
  • ryzyko operacyjne
  • ryzyko stopy procentowej
  • ryzyko kredytowe.

Ryzyko rynkowe, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy sytuacji na rynku, na którą banki nie mają dużego wpływu, ale która może okazać się dla ich działalności kluczowa. Nagły wzrost inflacji czy niestabilna sytuacja gospodarcza (na przykład z uwagi na niepokoje społeczne, wojnę) to tylko niektóre z wielu czynników, które mogą spowodować gwałtowny wzrost ryzyka rynkowego.

Ryzyko operacyjne wiąże się z niefortunnymi sytuacjami, na jakie banki są narażone w toku swojego zwykłego działania, takimi jak kradzieże czy niezamierzone błędy pracowników. Ten rodzaj ryzyka można obniżyć, inwestując w dobre systemy zabezpieczeń i odpowiednie wyszkolenie załogi, ale nie da się go całkowicie wyeliminować.

Ryzyko stopy procentowej wiąże się bezpośrednio z kwestią wartości waluty (a więc również, jak w przypadku ryzyka rynkowego, na przykład z wystąpieniem inflacji). Może się bowiem okazać, że nagle wartość pieniądza znacznie spadła bądź wzrosła i z uwagi na to udzielone wcześniej kredyty stały się dla kredytodawcy znacznie mniej opłacalne.

Czym zatem jest ryzyko kredytowe? Jest to ryzyko, które wiąże się dla banku z udzieleniem kredytu, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie – ryzyko, że klient okaże się niewypłacalny i nie będzie w stanie dotrzymać warunków zawartej umowy. Dzieli się je na ryzyko łączne i ryzyko pojedyncze.

Musimy pamiętać, że udzielenie kredytu jest dla banku źródłem zarobku, a żeby go osiągnąć, musi on najpierw sporo zainwestować, a więc udostępnić kredytobiorcy pożądaną przez niego ilość kapitału. Brak spłaty kredytu w terminie nie oznacza w związku z tym jedynie, że bank nie zyskuje, ale także, że traci.

czym jest ryzyko kredytowe - wykres ryzyko

Źródło: https://monitorfx.pl/ryzyko-kredytowe/ryzyko-kredytowe-3/

Ryzyko kredytowe łączne i pojedyncze

Jak wspomniano powyżej, ryzyko kredytowe dzieli się na dwa rodzaje: ryzyko łączne i ryzyko pojedyncze.

Ryzyko pojedyncze, jak łatwo można się domyślić, odnosi się do ryzyka związanego z udzielaniem kredytów pojedynczym klientom. Jeden klient, który nie spłaca zobowiązania w terminie, nie jest dla banku dużym obciążeniem finansowym, zwłaszcza, jeśli mówimy o kredycie na kilka tysięcy złotych przy obrotach rzędu kilku miliardów.

Przyczyną trudności w spłacie kredytu przez daną osobę może być na przykład choroba czy utrata pracy, a więc rzeczy, na które bank nie ma wpływu.

Ryzyko łączne dotyczy całości kredytów udzielanych przez bank. Zbyt wysokie ryzyko łączne oznacza, że potencjalnie wielu klientów może nie spłacać zobowiązania w terminie, co będzie wiązało się z odczuwalnymi kłopotami finansowymi dla banku.

Podczas gdy ryzyko pojedyncze często jest od banku niezależne, ma on znacznie większy wpływ na ryzyko łączne. Może je ograniczać na przykład poprzez nieudzielanie kredytu osobom, u których występuje duże prawdopodobieństwa wystąpienia kłopotów z uregulowaniem długów.

Jak przebiega ocena ryzyka kredytowego?

Ocena ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem kredytu konkretnej osobie przeprowadzana jest poprzez wyliczenie dla potencjalnego kredytobiorcy scoringu bankowego (zwanego też niekiedy scoringiem kredytowym). Robi się to na podstawie takich danych, jak:

  • wysokość dochodów i wydatków, dane osobowe (wiek, stan cywilny, wykształcenie);
  • historia kredytowa;
  • prawdopodobieństwo popełnienia oszustwa bądź fałszerstwa (oceniane na podstawie profili innych osób, które się tego typu działań dopuściły).

Wynik oceny ryzyka kredytowego przedstawia się w postaci punktowej. Niewielka ilość punktów oznacza, że ryzyko kredytowe w przypadku danej osoby jest wysokie i jeśli udzieli jej się kredytu, istnieje spora szansa, że nie będzie on spłacany w terminie.

Każdy bank działa na podstawie nieco innych algorytmów i danych, wobec tego ocena ryzyka kredytowego w odniesieniu do tego samego klienta może w różnych instytucjach przebiegać inaczej i zakończyć się innym wynikiem.

Dlaczego zarządzanie ryzykiem kredytowym jest takie ważne?

Banki nie mogą sobie pozwolić na nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem kredytowym. Kilka procent spóźniających się z płatnościami klientów nie powinno być ogromnym problemem, ale w momencie, kiedy znaczna część dłużników nie jest w stanie uregulować zobowiązania, sytuacja jest znacznie mniej optymistyczna.

Należy pamiętać, że w udzielanie kredytów banki angażują po pierwsze własne fundusze, a po drugie zdeponowane u nich przez klientów środki. Oznacza to, że niezwracanie należności znacznie destabilizuje sytuację finansową tych instytucji i może doprowadzić do sytuacji, w której będą one miały problemy z zapewnieniem płynności finansowej.

Oczywiście, ryzyko kredytowe nie jest czymś, co da się całkowicie wyeliminować. Nawet w przypadku wypłacalnego, świetnie zarabiającego klienta, zawsze jest niewielka szansa, że coś pójdzie nie tak. Dlatego też banki dzielą ryzyko kredytowe na ryzyko akceptowalne i nieakceptowalne. Dobre zarządzanie ryzykiem kredytowym pozwala balansować na cienkiej linii między zbyt dużym ryzykiem, a odrzucaniem zbyt dużej ilości wniosków.

Jak banki zmniejszają ryzyko kredytowe?

Banki nie mogą wierzyć klientowi na słowo, że będzie on w stanie spłacić kredyt, o który wnioskuje. W związku z tym podejmują wiele kroków, aby maksymalnie zwiększyć ryzyko kredytowe, a przy tym osiągać jak najwyższe zyski. Do metod zmniejszania ryzyka kredytowego należą:

  • obliczanie scoringu kredytowego i zdolności kredytowej
  • ustalanie zabezpieczeń kredytu
  • monitorowanie udzielonych kredytów.

Do najczęściej spotykanych zabezpieczeń kredytu należą:

Zabezpieczenia kredytu zmniejszają ryzyko kredytowe, ponieważ sprawiają, że w razie niewypłacalności dłużnika wierzyciel będzie miał jakiś sposób na odzyskanie swojej należności. Czy to od ubezpieczyciela bądź poręczyciela, czy też przejmując i sprzedając określone mienie dłużnika (samochód, nieruchomość).

Ustanowienie zabezpieczenia może okazać się niezbędne, jeśli na przykład mamy niską zdolność kredytową bądź chcemy zaciągnąć kredyt na dużą sumę (przykładowo kredyt hipoteczny).

Pod pojęciem „ubezpieczenie kredytu” może w rzeczywistości kryć się wiele różnych zabezpieczeń: ubezpieczenie na życie, od wypadku czy od utraty pracy. Należy pamiętać, że ubezpieczenie jest usługą płatną. Warto wiedzieć, że jeśli zdecydujemy się na kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym, a nie z 20%, ubezpieczenie będzie od nas wymagane.

Ryzyko kredytowe – podsumowanie

Jak widać, ryzyko kredytowe to bardzo istotne pojęcie – nie tylko dla banków, dla których zbyt wysokie ryzyko może oznaczać utratę stabilności finansowej, ale także dla klientów. Ocena ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem danemu wnioskującemu kredytu jest bowiem kluczowa w odniesieniu do tego, czy rzeczony kredyt otrzymamy.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym to dla banków priorytet, co oznacza, że angażują one w to dużo czasu i środków. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ z jednej strony bank nie może odmawiać każdemu, kto nie jest idealnym kandydatem na kredytobiorcę, jeśli chce zarabiać, a z drugiej – nie może też zanadto ryzykować i udzielać zbyt dużo kredytów osobom niepewnym.